上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要

公告日期:2017-03-31  上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人:中银基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年三月三十一日上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要第2页共30页1重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要第3页共30页2基金简介基金基本情况基金简称国企ETF场内简称国企ETF基金主代码510270交易代码510270基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年6月16日基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额23,832,份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2011年8月18日基金产品说明投资目标本基金为交易型开放式指数基金(ETF),紧密跟踪标的指数(上证国有企业100指数),追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照上证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金投资于标的指数成份股票......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。